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主题：随机微分方程和倒向随机微分方程理论简介

地点：浦东校区第二教学楼103

时间：12月19日19:00至21:00

报告人：马进，南加州大学教授。马教授于1977年考入复旦大学数学系，本硕连读，85年硕士毕业，留校任教。1987年进入美国明尼苏达大学学习，92年获博士学位，毕业后进入普渡大学做博士后，98年成为普渡大学终身教授，03年被聘为普渡大学正教授。2007年转任南加州大学教授，现担任南加州大学金融数学硕士项目的负责人。

研究方向：随机分析，随机微分方程，金融数学和精算科学，随机控制理论，微分方程。

自1993年起，马教授连续不断地获得美国国家科学基金会项目资助，发表论文60余篇。他的很多研究成果发表在概率与统计领域的顶级杂志上，比如：Annals of probability，Bernoulli，Scandinavian Actuarial Journal，Probability theory and related fields，Stochastic processes and applications等。1999年马教授与雍炯敏合作，由斯普林格出版社出版了专著。马进教授主要研究倒向-前向随机微分方程（FBSDE）的理论与应用。FBSDE在金融数学领域中有很多应用。如果将FBSDE解耦，前向随机方程(FSDE)就可以看成一个股价，倒向随机方程（BSDE）就可以代表财富过程(Wealth Process)。如果把它们耦合起来，就是一个大投资问题(Large Investor)。马进教授在该研究领域做了很多重要贡献，是该领域研究的先驱及重要推手。他与P. Protter，雍炯敏于1994年提出“四步骤法（Four Step Scheme）”求解FBSDE，是该领域的经典之作。多次应邀参加国际国内金融数学学术会议。比如去年应邀参加“巴舍利耶金融学会第九届世界大会（9th World Congress of the Bachelier Finance Society）”，并作大会学术报告。他同时也是概率论领域中多个高质量杂志的编委。比如：SIAM Journal on Financial Mathematics，SIAM Journal on Control and Optimization，International Journal of Stochastic Analysis等。