时间：12月23日（周五）9:00
地点：6318教室
摘要：Financial trading is a mostly proprietary business. Their trading algorithms are seldom shared with general academic world and hence their analysis is not possible. There are however a few algorithms that are well studied, two of which being the stop-loss and the trading the line strategies. We will present a probabilistic platform under which their performances can be studied. The talk assumes a little bit of martingale properties of probability theory, however, we will not emphasize it. We will also mention some open problems as well.
美国肯特州立大学 教授Kazim Khan简介
l 教育背景：
1975数学学士，巴基斯坦国家大学
1977美国凯斯西储大学（Case Western Reserve University，美国顶级大学之一）应用统计学硕士
1980美国凯斯西储大学应用统计学博士
l 工作经历
1976-1979凯斯西储大学传染病和生物统计系统计咨询师
1979-1980弗吉尼亚科技大学研究生助教
1981-1988肯特州立大学助理教授
1989-1994 肯特州立大学副教授
1995-现在肯特州立大学全职教授
2000.1 -2001.4爱尔兰金融期权研究中心研究员
2004.9-2014.6美国数学学会网络和金融工程研究访问员
l 社会服务
1.科研和研究生教育大学联合体的三名创始成员之一，现在有10所成员大学
2.肯特州立大学金融工程硕士的创始人和项目主任
3.肯特州立大学精算项目的创始人和项目主任
4.指导过近20名博士毕业生
5. J.Quant. Methods for Economics and Business Admin.，Communications in Statistics，Journal of American Statistical Association等多家杂志的编委会成员（2006-今）
l 研究方向：
1.生物统计，数理金融，非线性回归，最优实验设计和软件可靠性等。
2.发表了60多篇高级别的文章
3.出版概率论，金融工程概论等多部书籍
