讲座1. Coherent Risk Measures.
时间：12月20日（周二）13:40
地点：1308会议室
摘要：For quantifying financial risk the most popular measure is Value at Risk (VaR). In recent years a set of axioms have been proposed that risk measures should obey. Such risk measures are called coherent. Although VaR obeys most of these axioms, it fails one of the axioms in fully general case. We will explain why so and when VaR can be coherent. Besides VaR we will explain how coherent measures of risk can be viewed in generality.
美国肯特州立大学 教授Kazim Khan简介
l 教育背景：
1975数学学士，巴基斯坦国家大学
1977美国凯斯西储大学（Case Western Reserve University，美国顶级大学之一）应用统计学硕士
1980美国凯斯西储大学应用统计学博士
l 工作经历
1976-1979凯斯西储大学传染病和生物统计系统计咨询师
1979-1980弗吉尼亚科技大学研究生助教
1981-1988肯特州立大学助理教授
1989-1994 肯特州立大学副教授
1995-现在肯特州立大学全职教授
2000.1 -2001.4爱尔兰金融期权研究中心研究员
2004.9-2014.6美国数学学会网络和金融工程研究访问员
l 社会服务
1.科研和研究生教育大学联合体的三名创始成员之一，现在有10所成员大学
2.肯特州立大学金融工程硕士的创始人和项目主任
3.肯特州立大学精算项目的创始人和项目主任
4.指导过近20名博士毕业生
5. J.Quant. Methods for Economics and Business Admin.，Communications in Statistics，Journal of American Statistical Association等多家杂志的编委会成员（2006-今）
l 研究方向：
1.生物统计，数理金融，非线性回归，最优实验设计和软件可靠性等。
2.发表了60多篇高级别的文章
3.出版概率论，金融工程概论等多部书籍
